Європейський вектор економiчного розвитку. О.Є. Чорна, А. В. Атаманцева КАПІТАЛІЗАЦІЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ
ЯК МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ ТЕМПІВ
вiтчизняних банкiв. Проаналiзованi шляхи та необхiднiсть зростання капiталiзацiї ко-
мерцiйних банкiв в умовах фiнансово-економiчної кризи.
мерческих банков Украины. Рассмотрено влияние присутствия иностранных банков
экономического кризиса.
tiveness of the domestic banks is observed. The ways and the necessity of commercial banks
capitalization growth in the circumstances of depression are analyzed.
капiталiзацiя банку, адекватнiсть регулятивного капiталу, iноземний капiтал, вну-
розвитку банкiвської системи та кожного банку зокрема. Одним iз важ-
банкiвськi послуги, не допускаючи при цьому значних ризикiв i вiдповiд-
шення цих завдань залежить передусiм вiд механiзмiв управлiння банкiв-
нiсть, та формує можливостi подальшого розвитку. Сьогоднi питання за-
власним капiталом комерцiйних банкiв розглядаються в працях П. Роу-
за, Дж. Сiлкi. Дослiдження вiтчизняних особливостей управлiння капiта-
ва, О. Дзюблюка, О. Кириченка, О. Лаврушина, А. Мороза, Л. Примост-
ки та iнших.
мiрою пов'язанi з проблемами управлiння банкiвським капiталом, зали-
235 Європейський вектор економiчного розвитку.
ської системи України та економiки країни в цiлому.
Мета дослiдження визначила постановку таких теоретичних та прак-
банку та адекватному розвитку економiки;
проаналiзувати динамiку приросту власного капiталу вiдносно
01. 01. 2010 рр.; оцiнити динамiку вiдношення сукупного власного капiталу та ак-
тивiв усiх банкiв до валового внутрiшнього продукту за перiод з 01. 01. 2002
по 01. 01. 2009 рр.; дослiдити присутнiсть iноземних банкiв у банкiвськiй системi
України та їх вплив на конкурентоспроможнiсть вiтчизняних банкiв; запропонувати шляхи зростання рiвня капiталiзацiї українських
банкiв.
мiр статутного капiталу або лiцензiйнi вимоги щодо нього. Часто оперу-
ють поняттям «капiталiзацiя», розумiючи пiд ним власнi кошти чи влас-
ний капiтал банкiв та його достатнiсть для покриття прийнятих ризикiв.
Базельських документах щодо нагляду [4].
ка достатностi i вiдповiдностi власного капiталу темпам розвитку ак-
роботи в банку i його стiйкiсть значною мiрою залежать вiд розмiрiв
необгрунтоване завищення розмiру капiталу призводить до викрив-
iншого боку, неправильне визначення розмiру банкiвського капiталу
пазон активних операцiй.
вкладникiв банку Нацiональний банк України встановив норматив адек-
ватностi регулятивного капiталу [2].
вають платоспроможнiстю, вiдображає здатнiсть банку своєчасно i в пов-
торговельних, кредитних або iнших операцiй грошового характеру. Чим
чим нижче значення показника, тим бiльша частка ризику, що її прийма-
ють на себе кредитори (вкладники) банку.
шим нiж 8%, починаючи з 01. 03. 2004 — не меншим нiж 10%.
236 |
ISSN Європейський вектор економiчного розвитку. 2010. № 1 (8) Для розумiння процесiв, якi очiкуються у сферi капiталiзацiї банкiв-
ського сектора України, важливо проаналiзувати найiстотнiшi зрушення
Якщо розглядати динамiку показникiв в номiнальному вираженнi, то
по 2008 р. в середньому склав 53,1%, а прирiст власного капiталу бан-
кiв — 48,35%. За 2009 р. прирiст загальних активiв склав 1,71%, а прирiст
власного капiталу — 0,42%. Основнi показники дiяльностi банкiв України за перiод з 01. 01. 2002 по 01. 01. 2010 року1 | | 01. 01. 03 | | 01. 01. 05 | 01. 01. 06 | | 01. 01. 08 | 01. 01. 09 | 01. 01. 10 | |
Загальнi
активи,
млн грн | | | 105 539 | 141 497 | 223 024 | 353 086 | 619 004 | 973 332 | 989 941 | |
Темп приросту, % | 33,45 | 55,72 | 34,07 | 57,62 | 58,32 | 75,31 | 57,24 | 1,71 | - | |
| 47 591 | 63 896 | 100 234 | | 213 878 | | 599 396 | | 879 209 | |
Темп приросту, % | 34,26 | 56,87 | 34,03 | 59,20 | 59,05 | 76,20 | 54,50 | -5,06 | - | |
Власний
капiтал,
| | 9 983 | 12 882 | 18 421 | 25 451 | 42 566 | | | | |
Темп | 26,13 | 29,04 | 43,00 | 38,16 | 67,25 | 63,46 | 71,41 | 0,42 | - | |
у тому числi:
зареєстро-
ваний
| 4 575 | | 8 116 | 11 648 | | | 42 873 | 82 454 | | |
Адекватнiсть
регулятивного
капiталу
(Н2), % | 20,69 | 18,01 | 15,11 | 16,81 | 14,95 | 14,19 | 13,92 | 14,01 | 18,28 | |
Норматив
Н2, % | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Тому не можна погодитися з твердженням деяких економiстiв, що
економiки. Окрiм цього, для забезпечення конкурентоспроможностi i
стiйкостi банкiвської системи темпи зростання власного капiталу мають
бути як мiнiмум вищi вiд темпiв зростання активiв. Однак згiдно з роз-
рахунками темп приросту загальних активiв бiльший за темпи прирос-
ту власного капiталу українських банкiв в середньому за перiод з 2002 по
237 ISSN 2010. № 1 (8) В умовах, коли темпи зростання капiталу iстотно вiдстають вiд тем-
пiв збiльшення активiв, особливого значення набуває проблема капiта-
лiзацiї банкiвської системи. При збереженнi цiєї тенденцiї виникає про-
тання показника адекватностi регулятивного капiталу до 18,28% за перiод
показника було зумовлене падiнням темпу зростання обсягiв загальних
У результатi цього в недалекому майбутньому банкiвська система
може потрапити до «пастки» швидкого зростання — недостатнiй рiвень
капiталiзацiї почне обмежувати обсяги кредитування. Оскiльки близько
70% доходiв комерцiйних банкiв припадає саме на позичкову дiяльнiсть,
то зменшення її масштабiв за таких обставин є прямою загрозою стабiль-
ностi усiєї банкiвської системи [7]. Безумовно, в українських банкiв ще є певний запас мiцностi для про-
ника Н2 до 11% (за мiжнародними управлiнськими принципами 1% має
бути у запасi банкiв при нормативi 10%). Однак не можна забувати, що
ризики за певних обставин, наприклад, у випадку погiршення макроеко-
На макрорiвнi ступiнь капiталiзацiї банкiвської системи розглядаєть-
трiшнього продукту. Однак у деяких випадках як показник капiталiзацiї
банкiвського сектора та значимостi банкiв для економiки розглядаєть-
цей критерiй характеризує рiвень ресурсомiсткостi банкiвської системи,
Упродовж перiоду, який аналiзується, спостерiгається перевищення
темпiв зростання власного капiталу вiтчизняних банкiв порiвняно з тем-
пами зростання ВВП (див. рис. 1). Данi табл. 2 свiдчать також про стiйку тенденцiю до збiльшення част-
Є пiдстави говорити про позитивнi тенденцiї динамiки цього показни-
ка. Проте якщо ми порiвняємо показник частки власного капiталу бан-
явиться невисоким. Так, наприклад, у Росiї зазначений критерiй стано-
вить 37,2%, у країнах Центральної Європи — понад 40%.
ший системоутворюючий показник, вiд величини якого при наяв-
нiй стабiльнiй системi залежать усi iншi банкiвськi нормативи. Це
238 |
порiвняно з ВВП (за перiод 01. 01. 02-01. 01. 09 рр.) Головним показником потужностi банкiвської системи та значимостi
банкiв для економiки є вiдношення активiв усiх банкiв до ВВП країни. За
перiод, який аналiзується, цей показник зрiс з 23,31% до 97,50%, тодi як
цiлком закономiрними видаються тi обмеження, яких зазнають можли-
востi функцiонування вiтчизняних банкiвських установ з точки зору за-
безпечення економiки необхiдним обсягом фiнансових ресурсiв [3]. Отже, нашi банкiвськi можливостi нинi порiвняно незначнi. Із таки-
ми силами досягти серйозного пiднесення неможливо. І ще один важливий аспект проблеми — занадто низька капiталiза-
цiя вiтчизняних банкiв може призвести до того, що вони виявляться не-
ISSN 2074-5362. 2010. № 1 (8) Частки сукупного власного капiталу та сукупної суми чистих активiв банкiв України у
ВВП за перiод iз 01. 01. 2002 по 01. 01. 2009 роки2
| (N | on | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | | Показники | О | о | о | о | о | о | о | о |
| О | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | | 204 190 | 225 810 | 267 344 | | 441 452 | | 720 731 | 949 864 | |
Темп приросту, % | 10,59 | 18,39 | 29,09 | 27,92 | 23,26 | 32,45 | 31,79 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
капiталу
| 3,88 | 4,42 | 4,82 | 5,34 | 5,77 | 7,82 | 9,65 | 12,56 | | у ВВП, % |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| | активiв | 23,31 | 28,30 | 37,49 | 38,93 | 48,45 | 62,52 | 83,17 | 97,50 | | у ВВП, % |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Розраховано автором на пiдставi статистичних даних Державного комiтету ста-
900 ООО
"00 ООО
-100000
300000
200000
100000
о
|
| |
■В комерцiї и к бпнив, | ^У |
|
| |
- Чистi активи ко мер цiннi к б пни в | / | |
млн грн —- |
|
|
| |
01. 01. 02 01. 01. 03 01. 01. 04 01. 01. 05 01 01. 06 01. 01. 07 01. 01. 0S 01. 01. 09 239 ISSN 2074-5362. 2010. № 1 (8)
ся. Так, за станом на 01. 01. 09 р. питома вага iноземного капiталу в бан-
кiвськiй системi України уже становила 26,77 % (це — 53 банки; iз них 17
Таблиця 3 Показники розвитку банкiвських установ з iноземним капiталом
за перiод iз 01. 01. 2002 по 01. 01. 2010 роки3 Показники |
<N
р о |
р
р |
р
|
5 р
р |
6 р
р | р
р |
8 р
р |
9 р
р | р |
| 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
банкiв
| 189 | 182 | 179 | 181 | 186 | 193 | 198 | 198 | 198 | |
Кiлькiсть
дiючих банкiв | 152 | 157 | 158 | 160 | 165 | 170 | 175 | 184 | 185 | | Кiлькiсть банкiв |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | з iноземним | 21 | 20 | 19 | 19 | 23 | 35 | 47 | 53 | 50 | | капiталом |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
капiталом
| 11,11 | 10,99 | 10,61 | 10,50 | 12,37 | 18,13 | 23,74 | 26,77 | 25,25 | | кiлькостi |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | банкiв, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Кiлькiсть |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
банкiв зi 100%
| 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 13 | 17 | 17 | 18 | | капiталом |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Частка банкiв зi |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 100% iноземним |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
капiталом
| 3,17 | 3,85 | 3,91 | 3,87 | 4,84 | 6,74 | 8,59 | 8,59 | 9,09 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Як свiдчать данi табл. 3, спостерiгається значна зацiкавленiсть iно-
земних банкiв українською банкiвською системою. І якщо ранiше iно-
земнi iнвестори намагалися в основному створювати в Українi банки за-
ново, то зараз у бiльшостi випадкiв практикується купiвля акцiй, часток
З одного боку, прихiд iноземного капiталу у вiтчизняну банкiвську
240 ISSN 2074-5362. Європейський вектор економiчного розвитку. нашої економiки i громадян. Важливо, що з надходженням iноземних
управлiння банками, ведення банкiвського бiзнесу, новi банкiвськi тех-
нологiї, автоматизацiя банкiвських процесiв.
тiснити з ринку українськi. І якщо не буде вжито кардинальних заходiв
щодо пiдтримки своєї банкiвської системи, то це загрожуватиме еконо-
мiчнiй незалежностi України та незалежностi нацiональної банкiвської
Тому має бути економiчна межа оптимального впливу зарубiжного ка-
пiталу на вiтчизнянi банки. Приблизнi розрахунки свiдчать, що цей рiвень
ки загрожує самостiйностi банкiвської системи. Вiтчизнянi банки поступо-
во витiснятимуться iноземним капiталом зi сфери кредитування великих
пiдприємств, передусiм у сировинних галузях, що дуже небезпечно. Для запобiгання такому процесу українськi банки мають пiдвищува-
ти свiй рiвень капiталiзацiї, що є основним фактором посилення конку-
рентоспроможностi. В умовах, у яких нинi опинилася банкiвська система України, най-
оптимальнiшими шляхами зростання рiвня капiталiзацiї банкiв є збiль-
шення показника адекватностi капiталу через консолiдацiю банкiвської
системи України (консорцiумне кредитування, створення банкiвських
об'єднань, злиття банкiв, їх реорганiзацiя). Це дало б можливiсть пiд-
вищити стiйкiсть i стабiльнiсть усiєї банкiвської системи. Проте це не-
можливо здiйснити без впровадження вiдповiдних заходiв НБУ та вдо-
сконалення нормативної бази, яка б визначала процедуру консолiдацiї
солiдацiї банкiв, є i суб'єктивнi, зокрема — небажання головних акцiо-
ностi i управлiння, а також пропорцiйного розподiлу прибутку. З iншого
бiльного функцiонування i розвитку банкiв, а також належного покрит-
тя ризикiв банкiвської дiяльностi, що iстотно обмежує можливостi бан-
населення, спричинюючи високу вартiсть ведення банкiвського бiзнесу.
Нестiйкий характер розвитку економiки, пов'язаний iз високим ризиком
втрати банкiвських доходiв, а також висока iнфляцiя, яка, збiльшуючи
вартiсть його капiталу, об'єктивно зумовлюють потребу реалiзацiї заходiв
iз збiльшення рiвня капiталiзацiї. Крiм того, вiдставання темпiв зростан-
ня капiталiв комерцiйних банкiв вiд їхнiх активiв поступово перетворю-
241 2074-5362. 2010. № 1 (8) Дзоблюк О. К. Проблеми пiдвищення рiвня капiталiзацiї банкiв
Вiсник ТНЕУ. - 2007. - № 2. - С. 7-19. Інструкцiя про порядок регулювання дiяльностi банкiв в Українi,
цiї банкiвської системи України / Л. В. Конопатська // Фiнанси, облiк,
аудит. Збiрник наукових праць. - 2008. - С. 52-59.
угоди про капiтал / В. С. Кротюк, О. О. Куценко // Вiсник нац. банку
Основнi показники дiяльностi банкiв України // Вiсник НБУ. -
Сизоненко В. П. Капiталiзацiя як провiдна компонента пiдви-
щення конкурентоспроможностi банкiвської системи / В. П. Сизоненко,
С. А. Циганов // Банкiвська справа. - 2008. - № 6. - С. 3-14. 242
|
